Navegando por el cambio: un enfoque de mejores prácticas para administrar el riesgo de tasa de interés

Dado que se espera que las tasas de interés suban a nuevos máximos en el mercado volátil actual, las instituciones bancarias ahora enfrentan una presión significativa para garantizar que estén administrando de manera efectiva su riesgo de tasa de interés para mantener la rentabilidad.

"Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB)" presenta a los bancos colombianos la oportunidad de implementar un enfoque de mejores prácticas comerciales para el riesgo de tasa de interés para garantizar el cumplimiento óptimo de los estándares de Basilea.

Los bancos deben contar con procesos y pasos definidos para la medición, reporte y cobertura eficiente del riesgo de tasa de interés en el libro bancario (IRRBB). Una comprensión clara de los principios de las mejores prácticas y cómo pueden integrarse en las políticas de ALM es crucial para optimizar el marco de gestión de riesgos de un banco.

Sin un marco bien diseñado, se producirían daños a largo plazo en la estructura del balance, la posición de riesgo y la gestión del capital. El marco ideal para el Riesgo de Tasa de Interés en el Libro de Banca debería permitir a los bancos colombianos perseguir objetivos estratégicos en lugar de ser solo un ejercicio regulatorio al aprovechar el modelado adecuado y la construcción de escenarios.

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